PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с ECAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.65%7.48%2.03%5.78%-14.46%0.29%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-6.71%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -6.71%.

CTRZX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.89%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

ECAT

1 день
1.49%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-8.69%
1 год
5.89%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с AMFIXCTRZX с NASDXCTRZX с ARINXCTRZX с FASGXCTRZX с GUGAX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD

Сравнение комиссий CTRZX и ECAT

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Доходность на риск

CTRZX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.42

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.68

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.47

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

1.75

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.42

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Корреляция

Корреляция между CTRZX и ECAT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и ECAT

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности ECAT в 25.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.08%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		25.39%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и ECAT

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-32.23%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.90%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-10.48%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-9.41%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.49%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и ECAT

Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.97%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

10.34%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

16.97%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

16.95%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

16.95%

-11.83%