Сравнение CTRE с CEF
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock, while CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) is Gold fund actively managed by Sprott. Over the past 10 years, CTRE returned 16.01%/yr vs 12.70%/yr for CEF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и CEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции CEF по среднегодовой доходности: 16.01% против 12.70% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 16.01%
CEF
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 45.65%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам CTRE и CEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.54% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | -1.70% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
Correlation
The correlation between CTRE and CEF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.07 |
The correlation between CTRE and CEF shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. CEF — Ранг доходности на риск
CTRE
CEF
Сравнение CTRE c CEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRE | CEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.53 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 4.00 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRE и CEF
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и CEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -62.29% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -30.01% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -30.01% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -30.01% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -30.01% | -37.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -23.97% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -27.33% | +16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 11.45% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и CEF
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 7.19%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 12.01% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 36.23% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 39.00% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 24.59% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.35% | 21.99% | +13.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и CEF
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.77% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
CTRE and CEF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEF has higher volatility (12.01%) compared to CTRE (7.19%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs CEF's -62.29%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и CEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор