Сравнение CTIF с USOY
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CTIF charges 0.45%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | 4.75% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -2.89% |
Correlation
The correlation between CTIF and USOY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. USOY — Ранг доходности на риск
CTIF
USOY
Сравнение CTIF c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и USOY
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -17.46% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.81% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.47% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 30.50% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 26.14% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 26.14% | -13.75% |
Сравнение комиссий CTIF и USOY
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и USOY
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and USOY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 3.65% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and Defiance. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор