Сравнение CTIF с SPIN
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, CTIF returned 6.93% vs 12.90% for SPIN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.44%.
CTIF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.33% | 3.87% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.44% | 13.49% |
Correlation
The correlation between CTIF and SPIN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between CTIF and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. SPIN — Ранг доходности на риск
CTIF
SPIN
Сравнение CTIF c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.37 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.53 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIF и SPIN
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -16.85% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.81% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.80% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.28% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.42% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и SPIN
Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеют волатильность 4.07% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.20% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.69% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 11.12% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 14.38% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 14.38% | -1.80% |
Сравнение комиссий CTIF и SPIN
CTIF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и SPIN
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SPIN в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.72% | 2.55% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.78% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and SPIN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIN has higher volatility (4.20%) compared to CTIF (4.07%). In terms of maximum drawdown, CTIF dropped -9.43% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 12.90% vs 6.93% for CTIF. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CTIF has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 12.90% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CTIF.
SPIN has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 3.72% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and State Street. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор