Сравнение CTIF с CTEF
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both exchange-traded funds - CTIF is a Derivative Income fund managed by Castellan, while CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | 4.75% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 30.08% |
Correlation
The correlation between CTIF and CTEF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CTIF c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 3.54 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и CTEF
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -15.00% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.80% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 21.81% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 21.81% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 21.81% | -9.42% |
Сравнение комиссий CTIF и CTEF
И CTIF, и CTEF имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и CTEF
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and CTEF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTIF and CTEF have the same expense ratio: 0.45% per year.
CTIF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.06% for CTEF.
CTIF is categorized as Derivative Income, while CTEF is Mid Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор