- Эмитент
- Castellan
- Дата выпуска
- 24 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Derivative Income, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTIF
Castellan Targeted Income ETF (CTIF) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции CTIF — $52.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Castellan Targeted Income ETF (CTIF) показал доход в 3.33% с начала года и 6.93% за последние 12 месяцев.
Castellan Targeted Income ETF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CTIF по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CTIF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.11% | 0.95% | -5.80% | 7.37% | -0.33% | -0.56% | 3.33% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 0.83% | 0.57% | 1.62% | -0.44% | 0.33% | -0.54% | 3.87% |
Метрики бенчмарка
Castellan Targeted Income ETF has an annualized alpha of -7.67%, beta of 0.81, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2025.
- This ETF participated in 69.89% of S&P 500 Index downside but only 42.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -7.67% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -7.67%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 42.57%
- Участие в снижении
- 69.89%
Комиссия
Комиссия CTIF составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTIF имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.18 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 9.54 | -6.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Castellan Targeted Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.29 |
Дивидендный доход | 3.72% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Castellan Targeted Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Castellan Targeted Income ETF показал максимальную просадку в 9.43%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка Castellan Targeted Income ETF составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -9.43%март 2026 г. | 1mo 16d | 2mo 4d | 3mo 20dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.32%нояб. 2025 г. | 2mo 9d | 20d | 2mo 29dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.25%дек. 2025 г. | 5d | 20d | 25dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.02%июнь 2026 г. | 5d | 5d | 10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.92%авг. 2025 г. | 4d | 21d | 25dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| CTIF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -56.78% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.10% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -3.36% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -10.71% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.07% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CTIF
Добавьте Castellan Targeted Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTIF