- Эмитент
- Castellan
- Дата выпуска
- 24 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Derivative Income, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTIF
Castellan Targeted Income ETF (CTIF) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции CTIF — $53.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Castellan Targeted Income ETF (CTIF) показал доход в 6.60% с начала года и 8.56% за последние 12 месяцев.
Castellan Targeted Income ETF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность CTIF по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CTIF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.11% | 0.95% | -5.80% | 7.37% | -0.33% | 0.17% | 2.41% | 6.60% | |||||
| 2025 | 1.46% | 0.83% | 0.57% | 1.62% | -0.44% | 0.33% | -0.54% | 3.87% |
Метрики бенчмарка
Castellan Targeted Income ETF has an annualized alpha of -5.19%, beta of 0.80, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.57%) than losses (40.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF had an annualized alpha of -5.19% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -5.19%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 42.57%
- Участие в снижении
- 40.15%
Комиссия
Комиссия CTIF составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTIF имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.01 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 8.68 | -5.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Castellan Targeted Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $1.29 |
Дивидендный доход | 4.87% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Castellan Targeted Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $1.27 | |||||
| 2025 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Castellan Targeted Income ETF показал максимальную просадку в 9.43%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка Castellan Targeted Income ETF составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.43%март 2026 г. | 1mo 16d | 2mo 4d | 3mo 20dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-5.32%нояб. 2025 г. | 2mo 9d | 20d | 2mo 29dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.25%дек. 2025 г. | 5d | 20d | 25dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-3.02%июнь 2026 г. | 5d | 5d | 10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.92%авг. 2025 г. | 4d | 21d | 25dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CTIF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -56.78% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.10% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.19% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -10.70% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.10% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CTIF
Добавьте Castellan Targeted Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTIF