Сравнение CTIF с BUYW
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, CTIF returned 6.93% vs 8.92% for BUYW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.62%.
CTIF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.33% | 3.87% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.62% | 5.18% |
Correlation
The correlation between CTIF and BUYW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. BUYW — Ранг доходности на риск
CTIF
BUYW
Сравнение CTIF c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.55 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 18.90 | -16.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIF и BUYW
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, примерно равная максимальной просадке BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -9.36% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -2.59% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.12% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.60% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.49% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и BUYW
Castellan Targeted Income ETF (CTIF) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что CTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.42% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 3.90% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 4.85% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 8.42% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 8.42% | +4.16% |
Сравнение комиссий CTIF и BUYW
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и BUYW
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BUYW в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.94% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.72% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and BUYW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIF has higher volatility (4.07%) compared to BUYW (1.42%). In terms of maximum drawdown, CTIF dropped -9.43% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 8.92% vs 6.93% for CTIF. On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 8.92% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BUYW has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.72% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and Main Funds. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор