Сравнение CTIF с FTQI
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - CTIF is a Derivative Income fund managed by Castellan, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, CTIF returned 6.93% vs 24.70% for FTQI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 10.11%.
CTIF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам CTIF и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.33% | 3.87% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.11% | 14.00% |
Correlation
The correlation between CTIF and FTQI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between CTIF and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. FTQI — Ранг доходности на риск
CTIF
FTQI
Сравнение CTIF c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.45 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.01 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 19.01 | -16.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIF и FTQI
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -19.42% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -6.24% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.45% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.74% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.31% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и FTQI
Castellan Targeted Income ETF (CTIF) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.19% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.53% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 10.63% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 14.82% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 13.28% | -0.70% |
Сравнение комиссий CTIF и FTQI
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и FTQI
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности FTQI в 11.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.72% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.18% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and FTQI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIF has higher volatility (4.07%) compared to FTQI (3.19%). In terms of maximum drawdown, CTIF dropped -9.43% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 24.70% vs 6.93% for CTIF. On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 24.70% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.
FTQI has the higher dividend yield at 11.18%, compared with 3.72% for CTIF.
CTIF is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Castellan and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор