Сравнение CTIF с BUCK
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CTIF is a Derivative Income fund managed by Castellan, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Over the past year, CTIF returned 6.93% vs 6.50% for BUCK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.14%.
CTIF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.33% | 3.87% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.14% | 4.31% |
Correlation
The correlation between CTIF and BUCK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. BUCK — Ранг доходности на риск
CTIF
BUCK
Сравнение CTIF c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.71 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 25.53 | -22.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIF и BUCK
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -5.43% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -1.31% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.15% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.49% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.24% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и BUCK
Castellan Targeted Income ETF (CTIF) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 0.39% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 1.39% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 2.97% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 3.46% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 3.46% | +9.12% |
Сравнение комиссий CTIF и BUCK
CTIF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и BUCK
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BUCK в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.31% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.72% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and BUCK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIF has higher volatility (4.07%) compared to BUCK (0.39%). In terms of maximum drawdown, CTIF dropped -9.43% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, CTIF leads with 6.93% vs 6.50% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTIF has performed better with a 6.93% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CTIF.
BUCK has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 3.72% for CTIF.
CTIF is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Castellan and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор