PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTHAX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTHAX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTHAX и AIVSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTHAX
American Funds College 2030 Fund
-0.15%11.55%7.66%9.26%-11.69%9.28%10.86%16.63%-3.63%15.27%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, CTHAX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции CTHAX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 6.67% против 12.96% соответственно.


CTHAX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.47%
3 года*
8.34%
5 лет*
4.30%
10 лет*
6.67%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds College 2030 Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Сравнение комиссий CTHAX и AIVSX

CTHAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.


Доходность на риск

CTHAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTHAX
Ранг доходности на риск CTHAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTHAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTHAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTHAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTHAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTHAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTHAXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.06

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.62

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.77

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

7.25

+1.01

CTHAX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTHAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTHAX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTHAXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.67

+0.16

Корреляция

Корреляция между CTHAX и AIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTHAX и AIVSX

Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTHAX
American Funds College 2030 Fund
5.56%5.55%3.94%2.98%4.05%12.40%5.63%4.55%6.43%3.74%4.26%4.01%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок CTHAX и AIVSX

Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и AIVSX.


Загрузка...

Показатели просадок


CTHAXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-50.90%

+33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-10.08%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-24.31%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.17%

-31.09%

+13.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-6.67%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-5.93%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.62%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CTHAX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) составляет 2.13%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTHAXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.75%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

9.95%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

17.57%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

15.96%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

16.55%

-8.68%