PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTHAX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTHAX с TCAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CTHAX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTHAX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		-1.09%11.55%7.66%4.93%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, CTHAX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.88%.

CTHAX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.61%
1 год
7.77%
3 года*
8.00%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.57%

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2030 Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с CTHAX:
CTHAX с FCNTXCTHAX с ANCFXCTHAX с PALDXCTHAX с ABALXCTHAX с AIVSXCTHAX с AMCPXCTHAX с AMECX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий CTHAX и TCAF

CTHAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

CTHAX
American Funds College 2030 Fund
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

CTHAX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTHAX
Ранг доходности на риск CTHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTHAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTHAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTHAX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTHAXTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.63

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.02

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.98

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

3.61

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTHAX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTHAX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTHAX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTHAXTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.63

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.93

-0.11

Корреляция

Корреляция между CTHAX и TCAF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTHAX и TCAF

Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		5.61%5.55%3.94%2.98%4.05%12.40%5.63%4.55%6.43%3.74%4.26%4.01%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTHAX и TCAF

Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, примерно равная максимальной просадке TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

CTHAXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-16.37%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.33%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-8.66%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.10%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.08%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CTHAX и TCAF

Текущая волатильность для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) составляет 1.94%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTHAXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.47%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

9.26%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

17.35%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

14.12%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

14.12%

-6.25%