PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTHAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTHAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности CTHAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTHAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		-0.29%11.55%7.66%9.26%-11.69%9.28%10.86%16.63%-3.63%15.27%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, CTHAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции CTHAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.65% против 9.17% соответственно.

CTHAX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.40%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.65%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2030 Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с CTHAX:
CTHAX с FCNTXCTHAX с TCAFCTHAX с ANCFXCTHAX с PALDXCTHAX с AMCPXCTHAX с AMECXCTHAX с AIVSX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий CTHAX и ABALX

CTHAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
CTHAX
American Funds College 2030 Fund

Доходность на риск

CTHAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTHAX
Ранг доходности на риск CTHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTHAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTHAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTHAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTHAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTHAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.56

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.28

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.43

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

10.15

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTHAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTHAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTHAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTHAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между CTHAX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTHAX и ABALX

Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		5.57%5.55%3.94%2.98%4.05%12.40%5.63%4.55%6.43%3.74%4.26%4.01%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок CTHAX и ABALX

Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTHAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-40.20%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-7.33%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-18.76%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.17%

-22.34%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-5.37%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.86%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.76%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CTHAX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) составляет 2.17%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTHAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.89%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

6.96%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

11.22%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

10.45%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

10.63%

-2.76%