PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTHAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTHAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CTHAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTHAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		-0.29%11.55%7.66%9.26%-11.69%9.28%10.86%16.63%-3.63%3.68%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, CTHAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

CTHAX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.40%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.65%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2030 Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с CTHAX:
CTHAX с FCNTXCTHAX с TCAFCTHAX с ANCFXCTHAX с AMCPXCTHAX с ABALXCTHAX с AIVSXCTHAX с AMECX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий CTHAX и PALDX

CTHAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

CTHAX
American Funds College 2030 Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

CTHAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTHAX
Ранг доходности на риск CTHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTHAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTHAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTHAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTHAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTHAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.26

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.86

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.82

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

8.67

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTHAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTHAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTHAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTHAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.10

Корреляция

Корреляция между CTHAX и PALDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTHAX и PALDX

Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что сопоставимо с доходностью PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		5.57%5.55%3.94%2.98%4.05%12.40%5.63%4.55%6.43%3.74%4.26%4.01%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTHAX и PALDX

Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTHAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-26.16%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-8.20%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-20.47%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-4.16%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-4.16%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.72%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CTHAX и PALDX

Текущая волатильность для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) составляет 2.17%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTHAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.74%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

6.16%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

11.65%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

12.11%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

12.76%

-4.89%