PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 5.23%/yr for PBTP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и PBTP

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%4.53%-3.02%1.18%

Correlation

The correlation between CTEX and PBTP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.09

The correlation between CTEX and PBTP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTEX и PBTP

Секторы
CTEX
PBTP

Промышленность

48.9%

-

Технологии

34.7%

-

Коммунальные услуги

11.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
PBTP

-

Технологии

CTEX
34.7%
PBTP

-

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
PBTP

-

Энергетика

CTEX
3.0%
PBTP

-

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
PBTP

-

Сырьевые материалы

CTEX

-

PBTP

-

Коммуникационные услуги

CTEX

-

PBTP

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

PBTP

-

Финансовые услуги

CTEX

-

PBTP
0.0%

Здравоохранение

CTEX

-

PBTP

-

Недвижимость

CTEX

-

PBTP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

CTEX vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
3.05

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
5.10

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.66

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

7.08

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

24.51

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBTP равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

3.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.30

-1.19

Просадки

Сравнение просадок CTEX и PBTP

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-5.44%

-64.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-0.66%

-20.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-1.03%

-55.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.02%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-0.75%

-41.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

0.19%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и PBTP

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

0.40%

+15.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

1.03%

+28.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

1.54%

+40.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

2.85%

+40.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

2.64%

+40.66%

Сравнение комиссий CTEX и PBTP

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и PBTP

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and PBTP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs PBTP's -5.44%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs 5.23% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

PBTP has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.50% for CTEX.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.07% for PBTP.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор