Сравнение CTEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CTEX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTEX или VTI.
Основные характеристики
| CTEX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.54% | 8.50% |
| Дох-ть за 1 год | -27.70% | 27.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 37.06% | 11.93% |
| Макс. просадка | -61.00% | -55.45% |
| Current Drawdown | -56.92% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между CTEX и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и VTI
С начала года, CTEX показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и VTI
CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и VTI
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 0.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и VTI
Максимальная просадка CTEX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и VTI
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.