PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 22.07%/yr for VTI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%9.12%

Correlation

The correlation between CTEX and VTI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.64

The correlation between CTEX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и VTI

Секторы
CTEX
VTI

Промышленность

48.9%
9.8%

Технологии

34.7%
33.5%

Коммунальные услуги

11.5%
2.3%

Энергетика

3.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

CTEX
48.9%
VTI
9.8%

Технологии

CTEX
34.7%
VTI
33.5%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
VTI
2.3%

Энергетика

CTEX
3.0%
VTI
3.7%

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

CTEX

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

CTEX

-

VTI
10.3%

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

VTI
4.7%

Финансовые услуги

CTEX

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

CTEX

-

VTI
9.2%

Недвижимость

CTEX

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с TINTCTEX с XLICTEX с VCLN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

CTEX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
2.33

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.18

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

3.17

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

14.62

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

2.33

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.51

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CTEX и VTI

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-55.45%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-8.92%

-12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-19.30%

-37.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.72%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-8.03%

-33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

1.93%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и VTI

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

2.96%

+12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

9.13%

+20.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

12.17%

+30.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

17.40%

+25.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

18.30%

+25.00%

Сравнение комиссий CTEX и VTI

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и VTI

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and VTI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 22.07% vs 16.51% for CTEX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.07% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.01% for VTI.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.03% for VTI.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор