PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с TINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с TINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and TINT (ProShares Smart Materials ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 10.12%/yr for TINT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и TINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у TINT с доходностью 25.24%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и TINT

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-18.23%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%20.04%-28.14%1.71%

Correlation

The correlation between CTEX and TINT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.64

The correlation between CTEX and TINT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и TINT

Секторы
CTEX
TINT

Промышленность

48.9%
4.3%

Технологии

34.7%
10.9%

Коммунальные услуги

11.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

22.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
TINT
4.3%

Технологии

CTEX
34.7%
TINT
10.9%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
TINT

-

Энергетика

CTEX
3.0%
TINT

-

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
TINT

-

Сырьевые материалы

CTEX

-

TINT
22.9%

Коммуникационные услуги

CTEX

-

TINT

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

TINT

-

Финансовые услуги

CTEX

-

TINT
3.6%

Здравоохранение

CTEX

-

TINT
2.2%

Недвижимость

CTEX

-

TINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

ProShares Smart Materials ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с XLICTEX с VCLN
Часто сравнивают с TINT:
TINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с IONTINT с BILD

Доходность на риск

CTEX vs. TINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c TINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXTINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
1.88

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.57

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

2.54

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

9.21

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. TINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа TINT равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и TINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXTINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

1.88

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.10

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CTEX и TINT

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки TINT в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и TINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXTINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-41.36%

-28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-17.53%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-30.42%

-26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.01%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-21.14%

-20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

4.83%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и TINT

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProShares Smart Materials ETF (TINT) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXTINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

10.66%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

19.90%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

23.75%

+18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

23.46%

+19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

23.46%

+19.84%

Сравнение комиссий CTEX и TINT

И CTEX, и TINT имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и TINT

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности TINT в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and TINT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to TINT (10.66%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs TINT's -41.36%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs 10.12% for TINT. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX and TINT have the same expense ratio: 0.58% per year.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.98% for TINT.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while TINT is Energy Equities. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и TINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор