PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEX с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEX и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEX и XLI


2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
-1.03%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%8.55%

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%.


CTEX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
9.25%
1 год
101.54%
3 года*
2.06%
5 лет*
10 лет*

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий CTEX и XLI

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.


Доходность на риск

CTEX vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTEXXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.36

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.95

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

2.17

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

8.46

+5.29

CTEX vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTEXXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.36

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.44

-0.51

Корреляция

Корреляция между CTEX и XLI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и XLI

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности XLI в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
2.11%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CTEX и XLI

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и XLI.


Загрузка...

Показатели просадок


CTEXXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-62.26%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-12.50%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.09%

-7.83%

-22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

-9.24%

-33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

3.21%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и XLI

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTEXXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

6.58%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.73%

11.74%

+21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.72%

19.50%

+24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.16%

17.25%

+25.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

19.88%

+23.28%