PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с XLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 21.72%/yr for XLI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 12.52%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и XLI

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%8.55%

Correlation

The correlation between CTEX and XLI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.60

The correlation between CTEX and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и XLI

Секторы
CTEX
XLI

Промышленность

48.9%
90.3%

Технологии

34.7%
3.8%

Коммунальные услуги

11.5%
5.2%

Энергетика

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
XLI
90.3%

Технологии

CTEX
34.7%
XLI
3.8%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
XLI
5.2%

Энергетика

CTEX
3.0%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
XLI
0.5%

Сырьевые материалы

CTEX

-

XLI

-

Коммуникационные услуги

CTEX

-

XLI

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

XLI

-

Финансовые услуги

CTEX

-

XLI

-

Здравоохранение

CTEX

-

XLI

-

Недвижимость

CTEX

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с VCLN
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

CTEX vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
1.49

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.18

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

1.87

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

7.41

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

1.49

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.45

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CTEX и XLI

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-62.26%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-12.21%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-18.49%

-38.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.44%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-9.21%

-32.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

3.07%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и XLI

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

4.80%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

12.79%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

15.38%

+26.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

17.42%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

19.98%

+23.32%

Сравнение комиссий CTEX и XLI

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и XLI

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and XLI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs XLI's -62.26%.

On 3-year performance, XLI leads with 21.72% vs 16.51% for CTEX. On fees, XLI is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLI has performed better with a 21.72% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.18% for XLI.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while XLI is Industrials Equities. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.13% for XLI.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор