PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEX с TIME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

CTEX и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CTEX и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEX и TIME

2026 (YTD)20252024
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		-2.49%67.74%-5.08%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-7.92%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -7.92%.

CTEX

1 день
3.45%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
13.04%
1 год
101.45%
3 года*
1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
2.20%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-6.35%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с VOOCTEX с VTICTEX с PBWCTEX с XLICTEX с CTECCTEX с TINTCTEX с VCLN
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий CTEX и TIME

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Доходность на риск

CTEX vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.76

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.13

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

0.90

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

3.48

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.76

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.26

-0.33

Корреляция

Корреляция между CTEX и TIME составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и TIME

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности TIME в 10.88%

TTM202520242023
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		2.15%2.17%0.57%0.12%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.88%10.02%15.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTEX и TIME

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

CTEXTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-24.26%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-13.09%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.12%

-11.18%

-19.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.87%

-5.94%

-36.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

3.39%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и TIME

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTEXTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

5.31%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.71%

10.67%

+23.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.74%

15.02%

+28.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.17%

17.99%

+25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.17%

17.99%

+25.18%