PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с CTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 30.22%/yr for CTRE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 6.30%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTRE

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.72%
С начала года
6.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
37.48%
3 года*
30.22%
5 лет*
15.96%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и CTRE

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		6.30%39.35%26.31%27.31%-13.67%13.67%

Correlation

The correlation between CTEX and CTRE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.20

The correlation between CTEX and CTRE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

CTEX vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
1.59

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.16

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

3.07

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

11.61

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа CTRE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

1.59

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.43

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CTEX и CTRE

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, примерно равная максимальной просадке CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-67.43%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-12.25%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-23.19%

-33.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-10.39%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-10.58%

-31.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

3.24%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и CTRE

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

9.26%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

19.20%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

23.63%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

24.48%

+18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

35.32%

+7.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и CTRE

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CTRE в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.67%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and CTRE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to CTRE (9.26%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs CTRE's -67.43%.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор