Сравнение CTEX с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CTEX и CTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 13.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.79%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEX vs. CTRE — Ранг доходности на риск
CTEX
CTRE
Сравнение CTEX c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.60 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.09 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.88 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 11.95 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.60 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.43 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и CTRE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и CTRE
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности CTRE в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и CTRE
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, примерно равная максимальной просадке CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и CTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -67.43% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -12.25% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -8.78% | -21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -10.68% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.96% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и CTRE
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 10.22% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 17.32% | +16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 22.52% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 24.14% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 35.23% | +7.93% |