Сравнение CTEC с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
CTEC и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEC и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEC и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 9.30% | 57.85% | -36.35% | -25.60% | -16.82% | -22.19% | 47.46% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEC показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
CTEC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 90.98%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEC и XYLD
CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
CTEC vs. XYLD — Ранг доходности на риск
CTEC
XYLD
Сравнение CTEC c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEC | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.79 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.27 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 1.09 | +4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 6.37 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.79 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.63 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.57 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между CTEC и XYLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и XYLD
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.69% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CTEC и XYLD
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -33.46% | -48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -10.14% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -18.66% | -57.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.54% | -2.94% | -55.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.42% | -3.76% | -48.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 1.73% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и XYLD
Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 4.03% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 5.83% | +22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 13.99% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 11.30% | +25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 14.23% | +23.68% |