PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEC с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEC и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEC и XYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF
9.30%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.


CTEC

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.93%
1 год
90.98%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-11.52%
10 лет*

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X CleanTech ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий CTEC и XYLD

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

CTEC vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTECXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.79

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.27

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.42

1.09

+4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

6.37

+7.39

CTEC vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTECXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.79

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.63

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.57

-0.69

Корреляция

Корреляция между CTEC и XYLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и XYLD

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XYLD в 10.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF
0.69%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и XYLD

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CTECXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-33.46%

-48.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-10.14%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-18.66%

-57.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.54%

-2.94%

-55.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.42%

-3.76%

-48.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

1.73%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и XYLD

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTECXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

4.03%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

5.83%

+22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

13.99%

+23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

11.30%

+25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

14.23%

+23.68%