PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEC и VGT


2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF
9.30%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.


CTEC

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.93%
1 год
90.98%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-11.52%
10 лет*

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X CleanTech ETF

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий CTEC и VGT

CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.


Доходность на риск

CTEC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTECVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.10

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.67

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.42

1.88

+3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

5.77

+7.99

CTEC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTECVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.10

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.59

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.61

-0.73

Корреляция

Корреляция между CTEC и VGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и VGT

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VGT в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF
0.69%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и VGT

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и VGT.


Загрузка...

Показатели просадок


CTECVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-54.63%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-16.40%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-35.07%

-41.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.54%

-11.66%

-46.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.42%

-8.00%

-44.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

5.35%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и VGT

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTECVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

8.03%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

16.35%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

27.27%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

25.06%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

24.48%

+13.43%