PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEC с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEC и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEC и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF
9.83%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%.


CTEC

1 день
5.37%
1 месяц
-0.48%
С начала года
9.83%
6 месяцев
16.68%
1 год
96.37%
3 года*
-9.00%
5 лет*
-11.44%
10 лет*

UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X CleanTech ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий CTEC и UTES

CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

CTEC vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTECUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.13

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.56

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

1.88

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

4.68

+8.54

CTEC vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTECUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.13

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.81

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.72

-0.84

Корреляция

Корреляция между CTEC и UTES составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и UTES

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности UTES в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF
0.68%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и UTES

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


CTECUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-35.39%

-46.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-13.88%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-20.40%

-56.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.34%

-7.89%

-50.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.42%

-5.51%

-46.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

5.59%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и UTES

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTECUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

8.04%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

16.26%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.90%

22.79%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

20.28%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.92%

20.03%

+17.89%