Сравнение CTEC с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
CTEC и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CTEC и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEC и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 9.83% | 57.85% | -36.35% | -25.60% | -16.82% | -22.19% | 47.46% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEC показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%.
CTEC
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 96.37%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEC и UTES
CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
CTEC vs. UTES — Ранг доходности на риск
CTEC
UTES
Сравнение CTEC c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEC | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.13 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.56 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 1.88 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 4.68 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEC | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.13 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.81 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.72 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между CTEC и UTES составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и UTES
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности UTES в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.68% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок CTEC и UTES
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEC | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -35.39% | -46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -13.88% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -20.40% | -56.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.34% | -7.89% | -50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.42% | -5.51% | -46.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 5.59% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и UTES
Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEC | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 8.04% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 16.26% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 22.79% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 20.28% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 20.03% | +17.89% |