PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTEC с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с PWER

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CTEC (Global X CleanTech ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both Alternative Energy Equities funds. CTEC is passively managed, while PWER is actively managed. Over the past year, CTEC returned 42.01% vs 49.15% for PWER. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у PWER с доходностью 23.61%.

CTEC

1 день
-1.85%
1 месяц
-8.82%
6 месяцев
-6.70%
С начала года
8.22%
1 год
42.01%
3 года*
-4.73%
5 лет*
-9.70%
10 лет*
—
Всё время*
-4.69%

PWER

1 день
-0.06%
1 месяц
5.97%
6 месяцев
9.15%
С начала года
23.61%
1 год
49.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CTEC

Global X CleanTech ETF
$153.90K$157.18K$262.53K

PWER

Macquarie Energy Transition ETF
$32.43K$20.22K$31.27K

Сравнение доходности по годам CTEC и PWER

2026 (YTD)202520242023
CTEC
Global X CleanTech ETF		8.22%57.85%-36.35%13.94%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		23.61%35.28%-3.50%9.35%

Correlation

The correlation between CTEC and PWER is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between CTEC and PWER has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEC и PWER

Секторы
CTEC
PWER

Промышленность

53.6%
14.8%

Технологии

16.1%
4.7%

Энергетика

12.5%
36.7%

Сырьевые материалы

4.1%
41.8%

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
53.6%
PWER
14.8%

Технологии

CTEC
16.1%
PWER
4.7%

Энергетика

CTEC
12.5%
PWER
36.7%

Сырьевые материалы

CTEC
4.1%
PWER
41.8%

Потребительский циклический сектор

CTEC
2.8%
PWER

-

Коммунальные услуги

CTEC
1.7%
PWER
2.0%

Коммуникационные услуги

CTEC

-

PWER

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

PWER

-

Финансовые услуги

CTEC

-

PWER

-

Здравоохранение

CTEC

-

PWER

-

Недвижимость

CTEC

-

PWER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с PBWCTEC с XLK
Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с QCLNPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACES

Доходность на риск

CTEC vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CTEC c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTECPWERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.29

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.86

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.61

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

10.16

-6.50

CTEC vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PWER равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и PWER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEC и PWER

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и PWER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-29.68%

-51.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-13.70%

-21.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-6.83%

-52.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-6.47%

-46.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

4.85%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и PWER

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Macquarie Energy Transition ETF (PWER) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

4.93%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

16.66%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

21.60%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

23.53%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

23.53%

+14.77%

Сравнение комиссий CTEC и PWER

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и PWER

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PWER в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.62%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		0.77%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and PWER have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEC has higher volatility (14.00%) compared to PWER (4.93%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs PWER's -29.68%.

On 1-year performance, PWER leads with 49.15% vs 42.01% for CTEC. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWER has performed better with a 49.15% return vs 42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PWER has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.62% for CTEC.

They also come from different issuers: Global X and Macquarie. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.80% for PWER.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор