PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEC с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с GSIB

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CTEC (Global X CleanTech ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. CTEC is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, CTEC returned 103.43% vs 41.15% for GSIB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 10.03%.

CTEC

1 день
-9.63%
1 месяц
-3.22%
С начала года
29.16%
6 месяцев
21.90%
1 год
103.43%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.46%
1 месяц
3.71%
С начала года
10.03%
6 месяцев
14.82%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEC и GSIB

2026 (YTD)202520242023
CTEC
Global X CleanTech ETF		29.16%57.85%-36.35%2.94%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.03%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between CTEC and GSIB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов CTEC и GSIB

Секторы
CTEC
GSIB

Промышленность

46.3%

-

Энергетика

24.8%

-

Технологии

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
46.3%
GSIB

-

Энергетика

CTEC
24.8%
GSIB

-

Технологии

CTEC
13.8%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

CTEC
3.4%
GSIB

-

Сырьевые материалы

CTEC
3.2%
GSIB

-

Коммунальные услуги

CTEC
1.7%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

CTEC

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

GSIB

-

Финансовые услуги

CTEC

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

CTEC

-

GSIB

-

Недвижимость

CTEC

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с INDA
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

CTEC vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTECGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.46

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.40

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

3.07

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

10.81

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEC vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTECGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.46

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

2.35

-2.39

Просадки

Сравнение просадок CTEC и GSIB

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-17.71%

-63.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-13.90%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-1.46%

-49.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.38%

-2.06%

-50.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

3.94%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и GSIB

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

4.96%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

14.14%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

17.37%

+18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

18.48%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.96%

18.48%

+19.48%

Сравнение комиссий CTEC и GSIB

CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и GSIB

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.58%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and GSIB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEC has higher volatility (15.13%) compared to GSIB (4.96%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, CTEC leads with 103.43% vs 41.15% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTEC has performed better with a 103.43% return vs 41.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CTEC.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.58% for CTEC.

CTEC is categorized as Alternative Energy Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.35% for GSIB.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор