PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEC с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с GDX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CTEC (Global X CleanTech ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CTEC returned -5.53%/yr vs 16.92%/yr for GDX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.08%.

CTEC

1 день
-9.63%
1 месяц
-3.22%
С начала года
29.16%
6 месяцев
21.90%
1 год
103.43%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
—

GDX

1 день
-8.75%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-2.00%
1 год
53.84%
3 года*
37.19%
5 лет*
16.92%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEC и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		29.16%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.08%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%-2.01%

Correlation

The correlation between CTEC and GDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.31

Сравнение распределения секторов CTEC и GDX

Секторы
CTEC
GDX

Промышленность

46.3%

-

Энергетика

24.8%

-

Технологии

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.2%
100.0%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
46.3%
GDX

-

Энергетика

CTEC
24.8%
GDX

-

Технологии

CTEC
13.8%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

CTEC
3.4%
GDX

-

Сырьевые материалы

CTEC
3.2%
GDX
100.0%

Коммунальные услуги

CTEC
1.7%
GDX

-

Коммуникационные услуги

CTEC

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

GDX

-

Финансовые услуги

CTEC

-

GDX

-

Здравоохранение

CTEC

-

GDX

-

Недвижимость

CTEC

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с INDA
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

CTEC vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTECGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.07

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.49

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

1.55

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

4.04

+12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEC vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTECGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.07

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.46

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.12

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CTEC и GDX

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-80.34%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-31.94%

+14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.77%

-31.94%

-33.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-46.51%

-29.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-31.94%

-19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.38%

-40.43%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

12.26%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и GDX

Текущая волатильность для Global X CleanTech ETF (CTEC) составляет 15.13%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что CTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

16.04%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

38.62%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

46.37%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

36.60%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.96%

37.28%

+0.68%

Сравнение комиссий CTEC и GDX

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и GDX

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.58%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and GDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.04%) compared to CTEC (15.13%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs GDX's -80.34%.

On 5-year performance, GDX leads with 16.92% vs -5.53% for CTEC. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 15.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 16.92% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.58% for CTEC.

CTEC is categorized as Alternative Energy Equities, while GDX is Gold. CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.51% for GDX.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор