PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEC с ERTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с ERTH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CTEC (Global X CleanTech ETF) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index while ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CTEC returned -8.16%/yr vs -5.79%/yr for ERTH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ERTH.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 0.57%.

CTEC

1 день
-1.62%
1 месяц
-13.28%
С начала года
20.72%
6 месяцев
17.33%
1 год
89.03%
3 года*
-2.09%
5 лет*
-8.16%
10 лет*
—

ERTH

1 день
0.02%
1 месяц
-4.40%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.61%
1 год
12.25%
3 года*
1.44%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEC и ERTH

2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		20.72%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%44.74%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		0.57%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%28.74%

Correlation

The correlation between CTEC and ERTH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.85

The correlation between CTEC and ERTH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEC и ERTH

Секторы
CTEC
ERTH

Промышленность

60.0%
19.2%

Технологии

31.2%
10.9%

Энергетика

24.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
14.0%

Сырьевые материалы

3.2%
5.3%

Коммунальные услуги

1.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

27.4%

Промышленность

CTEC
60.0%
ERTH
19.2%

Технологии

CTEC
31.2%
ERTH
10.9%

Энергетика

CTEC
24.8%
ERTH
7.1%

Потребительский циклический сектор

CTEC
3.9%
ERTH
14.0%

Сырьевые материалы

CTEC
3.2%
ERTH
5.3%

Коммунальные услуги

CTEC
1.7%
ERTH
6.9%

Коммуникационные услуги

CTEC

-

ERTH

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

ERTH
1.8%

Финансовые услуги

CTEC

-

ERTH
0.3%

Здравоохранение

CTEC

-

ERTH

-

Недвижимость

CTEC

-

ERTH
27.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с PBW
Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с ^GSPCERTH с VOOV

Доходность на риск

CTEC vs. ERTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTECERTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.71

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.08

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

1.52

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

3.86

+8.04

CTEC vs. ERTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEC и ERTH

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и ERTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-64.45%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-8.07%

-11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.77%

-33.82%

-31.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-51.72%

-24.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.20%

-32.25%

-21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.35%

-21.49%

-30.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

3.18%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и ERTH

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

6.58%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.19%

12.93%

+14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

17.30%

+20.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

22.96%

+13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.09%

22.56%

+15.53%

Сравнение комиссий CTEC и ERTH

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ERTH в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и ERTH

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ERTH в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.62%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.93%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and ERTH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEC has higher volatility (16.01%) compared to ERTH (6.58%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs ERTH's -64.45%.

On 5-year performance, ERTH leads with -5.79% vs -8.16% for CTEC. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ERTH has performed better with a -5.79% return vs -8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

ERTH has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.62% for CTEC.

CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.55% for ERTH.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и ERTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор