PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEC с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEC (Global X CleanTech ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CTEC returned -3.59%/yr vs 19.87%/yr for COPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 42.98%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 25.71%.

CTEC

1 день
-2.79%
1 месяц
11.16%
С начала года
42.98%
6 месяцев
39.64%
1 год
130.98%
3 года*
2.15%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
—

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEC и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		42.98%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%42.93%

Correlation

The correlation between CTEC and COPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.52

The correlation between CTEC and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEC и COPX

Секторы
CTEC
COPX

Промышленность

47.5%
3.7%

Энергетика

24.0%

-

Технологии

12.6%

-

Сырьевые материалы

3.4%
96.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
47.5%
COPX
3.7%

Энергетика

CTEC
24.0%
COPX

-

Технологии

CTEC
12.6%
COPX

-

Сырьевые материалы

CTEC
3.4%
COPX
96.3%

Потребительский циклический сектор

CTEC
3.4%
COPX

-

Коммунальные услуги

CTEC
1.9%
COPX

-

Коммуникационные услуги

CTEC

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

COPX

-

Финансовые услуги

CTEC

-

COPX

-

Здравоохранение

CTEC

-

COPX

-

Недвижимость

CTEC

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с VGT
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

CTEC vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTECCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
2.93

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.17

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

4.37

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

14.00

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEC vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTECCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

2.93

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.19

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CTEC и COPX

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-83.16%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-27.82%

+10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.77%

-39.72%

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-42.12%

-34.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.76%

-5.69%

-40.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.39%

-39.30%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

8.66%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и COPX

Текущая волатильность для Global X CleanTech ETF (CTEC) составляет 11.34%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что CTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

15.38%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.75%

35.68%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.94%

41.41%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

36.51%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

35.55%

+2.22%

Сравнение комиссий CTEC и COPX

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и COPX

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.52%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and COPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to CTEC (11.34%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs COPX's -83.16%.

On 5-year performance, COPX leads with 19.87% vs -3.59% for CTEC. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COPX has performed better with a 19.87% return vs -3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.52% for CTEC.

CTEC is categorized as Alternative Energy Equities, while COPX is Materials. CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.65% for COPX.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор