PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEC с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с CNRG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CTEC (Global X CleanTech ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index while CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CTEC returned -8.16%/yr vs 2.39%/yr for CNRG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 21.96%.

CTEC

1 день
-1.62%
1 месяц
-13.28%
С начала года
20.72%
6 месяцев
17.33%
1 год
89.03%
3 года*
-2.09%
5 лет*
-8.16%
10 лет*
—

CNRG

1 день
-0.96%
1 месяц
-6.09%
С начала года
21.96%
6 месяцев
17.59%
1 год
89.93%
3 года*
11.82%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEC и CNRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		20.72%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%44.74%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		21.96%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%43.16%

Correlation

The correlation between CTEC and CNRG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between CTEC and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEC и CNRG

Секторы
CTEC
CNRG

Промышленность

60.0%
37.1%

Технологии

31.2%
10.6%

Энергетика

24.8%
23.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
1.6%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.7%
27.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
60.0%
CNRG
37.1%

Технологии

CTEC
31.2%
CNRG
10.6%

Энергетика

CTEC
24.8%
CNRG
23.5%

Потребительский циклический сектор

CTEC
3.9%
CNRG
1.6%

Сырьевые материалы

CTEC
3.2%
CNRG

-

Коммунальные услуги

CTEC
1.7%
CNRG
27.1%

Коммуникационные услуги

CTEC

-

CNRG

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

CNRG

-

Финансовые услуги

CTEC

-

CNRG

-

Здравоохранение

CTEC

-

CNRG

-

Недвижимость

CTEC

-

CNRG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с PBW
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

CTEC vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTECCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.38

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.82

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

5.02

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

12.13

-0.24

CTEC vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEC и CNRG

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-68.49%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-18.01%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.77%

-48.77%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-59.17%

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.20%

-20.69%

-33.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.35%

-31.72%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

7.44%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и CNRG

Global X CleanTech ETF (CTEC) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеют волатильность 16.01% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

15.62%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.19%

27.21%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

38.07%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

34.47%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.09%

35.98%

+2.11%

Сравнение комиссий CTEC и CNRG

CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и CNRG

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CNRG в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.12%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.62%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CTEC and CNRG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTEC has higher volatility (16.01%) compared to CNRG (15.62%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, CNRG leads with 2.39% vs -8.16% for CTEC. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 15.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 2.39% return vs -8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for CTEC.

CNRG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.62% for CTEC.

CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.45% for CNRG.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор