Сравнение CTCAX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности CTCAX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTCAX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CTCAX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции CTCAX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 20.80% против 22.84% соответственно.
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTCAX и FSPTX
CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
CTCAX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
CTCAX
FSPTX
Сравнение CTCAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTCAX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.94 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.43 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 8.36 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTCAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CTCAX и FSPTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTCAX и FSPTX
Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CTCAX и FSPTX
Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTCAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -84.37% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -15.49% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -42.16% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -42.16% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -9.41% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -27.13% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.51% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTCAX и FSPTX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTCAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 8.46% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 17.22% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 29.39% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 27.27% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 25.85% | -1.15% |