PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с ORLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 19.08%/yr for ORLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как ORLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 6.57% против 19.08% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%

ORLY

1 день
1.31%
1 месяц
3.62%
С начала года
1.92%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.32%
3 года*
15.97%
5 лет*
24.18%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		1.92%10.11%35.38%9.89%27.09%55.97%0.81%22.03%55.18%-19.45%

Correlation

The correlation between CTC-A.TO and ORLY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTC-A.TO:

CA$9.89B

ORLY:

$76.69B

EPS

CTC-A.TO:

CA$11.14

ORLY:

$3.06

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

16.76

ORLY:

29.76

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.33

ORLY:

3.20

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.61

ORLY:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.43B

ORLY:

$18.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.41B

ORLY:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$2.09B

ORLY:

$3.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTC-A.TOORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.10

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.32

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.11

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

0.20

+0.75

CTC-A.TO vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и ORLY

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки ORLY в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTC-A.TOORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-47.19%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-20.46%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-20.46%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-21.71%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-41.85%

-16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-15.14%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-8.97%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

11.39%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и ORLY

Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.84%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

18.12%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

23.36%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

23.69%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

27.47%

-1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и ORLY

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
3.57B
4.56B
(CTC-A.TO) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CTC-A.TO значения в CAD, ORLY значения в USD

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
34.0%
51.5%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

CTC-A.TO and ORLY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор