PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с NEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 14.79%/yr for NEM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как NEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.79% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%

NEM

1 день
3.00%
1 месяц
-13.76%
С начала года
2.97%
6 месяцев
4.15%
1 год
85.40%
3 года*
38.22%
5 лет*
13.77%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%
NEM
Newmont Corporation		2.97%160.36%-0.03%-10.93%-15.75%7.35%36.96%25.14%1.74%3.40%

Correlation

The correlation between CTC-A.TO and NEM is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.04

The correlation between CTC-A.TO and NEM shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CTC-A.TO:

CA$11.14

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

16.76

NEM:

15.82

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.33

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.61

NEM:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.43B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.41B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$2.09B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Newmont Corporation

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTC-A.TONEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.82

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.15

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

3.12

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

8.32

-7.36

CTC-A.TO vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и NEM

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки NEM в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTC-A.TONEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-70.02%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-27.50%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-33.96%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-59.76%

+28.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-59.76%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-21.49%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-29.16%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

10.30%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и NEM

Текущая волатильность для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) составляет 7.65%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTC-A.TONEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

15.88%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

37.55%

-22.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

47.44%

-25.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

38.17%

-16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

36.11%

-10.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и NEM

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности NEM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.57B
0
(CTC-A.TO) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CTC-A.TO значения в CAD, NEM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CTC-A.TO and NEM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор