PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с CAH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 15.30%/yr for CAH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как CAH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 6.57% против 15.30% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%

CAH

1 день
1.51%
1 месяц
22.66%
С начала года
11.80%
6 месяцев
15.25%
1 год
44.34%
3 года*
40.90%
5 лет*
37.41%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%
CAH
Cardinal Health, Inc.		11.80%68.20%29.09%30.95%63.84%-0.45%7.48%13.18%-18.15%-18.56%

Correlation

The correlation between CTC-A.TO and CAH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between CTC-A.TO and CAH shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTC-A.TO:

CA$9.89B

CAH:

$52.83B

EPS

CTC-A.TO:

CA$11.14

CAH:

$6.55

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

16.76

CAH:

34.17

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.33

CAH:

0.81

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.61

CAH:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.43B

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.41B

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$2.09B

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTC-A.TOCAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.46

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.35

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.19

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

5.92

-4.97

CTC-A.TO vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и CAH

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки CAH в -67.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTC-A.TOCAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-67.64%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-20.33%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-20.33%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-21.23%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-46.65%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-0.11%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-26.77%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

7.51%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и CAH

Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH) имеют волатильность 7.65% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOCAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.40%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

20.83%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

30.84%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

26.05%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

29.79%

-3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и CAH

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности CAH в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
3.57B
60.94B
(CTC-A.TO) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CTC-A.TO значения в CAD, CAH значения в USD

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
34.0%
4.1%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

CTC-A.TO and CAH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор