PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTAS с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с MUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Over the past year, CTAS returned -2.72% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.

CTAS

1 день
7.22%
1 месяц
16.72%
6 месяцев
5.99%
С начала года
10.22%
1 год
-2.72%
3 года*
18.92%
5 лет*
17.48%
10 лет*
25.11%

MUU

1 день
-12.02%
1 месяц
-37.86%
6 месяцев
305.92%
С начала года
449.17%
1 год
2,599.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и MUU

2026 (YTD)20252024
CTAS
Cintas Corporation		10.22%3.78%-12.49%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		449.17%599.03%-40.91%

Correlation

The correlation between CTAS and MUU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.02

The correlation between CTAS and MUU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с VSTSCTAS с TSCOCTAS с JCI
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SNXXMUU с SMHMUU с JNUGMUU с TQQQ

Доходность на риск

CTAS vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
17.30

-17.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
5.00

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.63

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

47.69

-47.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

152.81

-152.97

CTAS vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 17.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и MUU

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и MUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-75.07%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-55.25%

+28.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-55.25%

+46.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-23.62%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

17.31%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и MUU

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 11.21%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

62.52%

-51.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

125.23%

-106.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

152.52%

-129.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

142.32%

-119.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

142.32%

-115.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и MUU

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MUU в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		0.87%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		1.24%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and MUU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (62.52%) compared to CTAS (11.21%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs MUU's -75.07%.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор