Сравнение CTAS с MRSH
CTAS (Cintas Corporation) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CTAS returned 23.52%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 23.52% против 11.56% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 23.52%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам CTAS и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -6.62% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between CTAS and MRSH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between CTAS and MRSH shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$71.09B
MRSH:
$80.77B
CTAS:
$4.75
MRSH:
$7.99
CTAS:
36.76
MRSH:
20.80
CTAS:
2.58
MRSH:
2.43
CTAS:
6.46
MRSH:
2.97
CTAS:
14.85
MRSH:
5.46
CTAS:
$11.03B
MRSH:
$27.52B
CTAS:
$1.33B
MRSH:
$11.66B
CTAS:
$2.66B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. MRSH — Ранг доходности на риск
CTAS
MRSH
Сравнение CTAS c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.82 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.42 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и MRSH
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, примерно равная максимальной просадке MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -67.46% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -27.01% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -34.36% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -34.36% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -35.80% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -30.66% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -17.41% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 15.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и MRSH
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.13% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 19.09% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 23.52% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 20.21% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 20.95% | +5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и MRSH
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и MRSH
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and MRSH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (8.55%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs MRSH's -67.46%.
MRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор