Сравнение CTAP с VGSH
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. CTAP is actively managed, while VGSH is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.47%.
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам CTAP и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.47% | 0.39% |
Correlation
The correlation between CTAP and VGSH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. VGSH — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGSH
Сравнение CTAP c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и VGSH
Максимальная просадка CTAP за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -5.70% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -0.31% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.60% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и VGSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 1.31% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 1.97% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 1.58% | +23.05% |
Сравнение комиссий CTAP и VGSH
CTAP берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и VGSH
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VGSH в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and VGSH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for CTAP.
VGSH has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.75% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.03% for VGSH.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор