PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTAP с IYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).

CTAP и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CTAP и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTAP и IYLD

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		3.68%2.44%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.45%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 2.45%.

CTAP

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с SPYCTAP с RSSBCTAP с NTSE
Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с MDIVIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD

Сравнение комиссий CTAP и IYLD

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.

IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CTAP vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.48

+0.51

Корреляция

Корреляция между CTAP и IYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и IYLD

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IYLD в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок CTAP и IYLD

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и IYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAPIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-30.23%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-2.92%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.58%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и IYLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAPIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

6.80%

+15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

7.83%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

9.56%

+12.63%