PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 11.95%.

CTAP

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.98%
С начала года
20.57%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и DBMF

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		20.57%2.44%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%1.37%

Correlation

The correlation between CTAP and DBMF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов CTAP и DBMF

Секторы
CTAP
DBMF

Финансовые услуги

49.3%
12.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
DBMF
12.5%

Сырьевые материалы

CTAP

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

CTAP

-

DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

DBMF
6.1%

Энергетика

CTAP

-

DBMF
3.9%

Здравоохранение

CTAP

-

DBMF
12.7%

Промышленность

CTAP

-

DBMF
8.4%

Недвижимость

CTAP

-

DBMF
2.5%

Технологии

CTAP

-

DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

CTAP

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

CTAP vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.77

+1.55

Просадки

Сравнение просадок CTAP и DBMF

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-20.39%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-0.41%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.58%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и DBMF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

12.17%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

12.52%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

12.41%

+11.50%

Сравнение комиссий CTAP и DBMF

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и DBMF

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DBMF в 5.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and DBMF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.65% for CTAP.

CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.85% for DBMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор