PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. CTAP is actively managed, while CLSM is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и CLSM

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%-0.47%

Correlation

The correlation between CTAP and CLSM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов CTAP и CLSM

Секторы
CTAP
CLSM

Финансовые услуги

49.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

34.8%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

1.4%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

51.8%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
CLSM
0.1%

Сырьевые материалы

CTAP

-

CLSM
0.4%

Коммуникационные услуги

CTAP

-

CLSM
5.5%

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

CLSM
4.4%

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

CLSM
34.8%

Энергетика

CTAP

-

CLSM
0.2%

Здравоохранение

CTAP

-

CLSM
1.4%

Промышленность

CTAP

-

CLSM
1.0%

Недвижимость

CTAP

-

CLSM
0.0%

Технологии

CTAP

-

CLSM
51.8%

Коммунальные услуги

CTAP

-

CLSM
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

CTAP vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.35

+2.15

Просадки

Сравнение просадок CTAP и CLSM

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-27.77%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.38%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-16.49%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и CLSM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

12.70%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

12.47%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

12.47%

+11.47%

Сравнение комиссий CTAP и CLSM

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и CLSM

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and CLSM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.65% for CTAP.

CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Simplify and Cabana. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.82% for CLSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор