Сравнение CTAP с CGSM
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while CGSM is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for CGSM.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и CGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у CGSM с доходностью 1.43%.
CTAP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CGSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.77M | $6.91M | $11.64M | |
| $2.22M | $6.68M | $3.56M |
Сравнение доходности по годам CTAP и CGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 6.17% | 2.22% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.43% | 0.29% |
Correlation
The correlation between CTAP and CGSM is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. CGSM — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGSM
Сравнение CTAP c CGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | CGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и CGSM
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и CGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -1.42% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -0.19% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -0.24% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и CGSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 1.38% | +23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 1.77% | +23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 1.77% | +23.03% |
Сравнение комиссий CTAP и CGSM
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGSM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и CGSM
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности CGSM в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.92% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and CGSM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CGSM.
CGSM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.87% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while CGSM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Capital Group. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.25% for CGSM.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и CGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор