Сравнение CTAP с AGGH
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.73%.
CTAP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 20.57% | 2.44% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.73% | 0.48% |
Correlation
The correlation between CTAP and AGGH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение распределения секторов CTAP и AGGH
Секторы
CTAP
AGGH
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CTAP
AGGH
Сырьевые материалы
CTAP
-
AGGH
-
Коммуникационные услуги
CTAP
-
AGGH
-
Потребительский циклический сектор
CTAP
-
AGGH
-
Потребительский защитный сектор
CTAP
-
AGGH
-
Энергетика
CTAP
-
AGGH
-
Здравоохранение
CTAP
-
AGGH
-
Промышленность
CTAP
-
AGGH
-
Недвижимость
CTAP
-
AGGH
-
Технологии
CTAP
-
AGGH
-
Коммунальные услуги
CTAP
-
AGGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. AGGH — Ранг доходности на риск
CTAP
AGGH
Сравнение CTAP c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.28 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и AGGH
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -13.26% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -1.33% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.45% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и AGGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.91% | 7.11% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 8.45% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 8.45% | +15.46% |
Сравнение комиссий CTAP и AGGH
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и AGGH
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and AGGH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.65% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор