Сравнение HFGM с HFND
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, HFGM returned 23.80% vs 16.75% for HFND. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGM charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for HFND.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и HFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 8.09%.
HFGM
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -11.86%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFND
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGM и HFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 3.05% | 26.88% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 8.09% | 14.51% |
Correlation
The correlation between HFGM and HFND is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between HFGM and HFND has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. HFND — Ранг доходности на риск
HFGM
HFND
Сравнение HFGM c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFGM | HFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.40 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 12.40 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFGM и HFND
Максимальная просадка HFGM за все время составила -15.09%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и HFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | -13.31% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -4.94% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -1.36% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.08% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 1.35% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и HFND
Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что HFGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.36% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 8.09% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 9.82% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 9.53% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 9.53% | +12.42% |
Сравнение комиссий HFGM и HFND
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и HFND
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности HFND в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.90% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.70% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and HFND have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFGM has higher volatility (6.24%) compared to HFND (3.36%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -15.09% vs HFND's -13.31%.
On 1-year performance, HFGM leads with 23.80% vs 16.75% for HFND. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 23.80% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFGM has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 4.70% for HFND.
HFGM is categorized as Macro Trading, while HFND is Multistrategy. They also come from different issuers: Unlimited and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 1.22% for HFND.
HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и HFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор