Сравнение HFGM с HFND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND).
HFGM и HFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGM и HFND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGM и HFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 12.76% | 26.63% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 3.46% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у HFND с доходностью 3.46%.
HFGM
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFND
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGM и HFND
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Доходность на риск
HFGM vs. HFND — Ранг доходности на риск
HFGM
HFND
Сравнение HFGM c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.82 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между HFGM и HFND составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и HFND
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности HFND в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.96% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.91% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и HFND
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и HFND.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGM | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -13.31% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -2.94% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.16% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и HFND
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGM | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 11.93% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 9.50% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 9.50% | +13.55% |