Сравнение HFGM с HFMF
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Over the past year, HFGM returned 25.18% vs 11.33% for HFMF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGM charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 4.38%.
HFGM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGM и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 6.10% | 17.63% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 4.38% | 6.34% |
Correlation
The correlation between HFGM and HFMF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between HFGM and HFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. HFMF — Ранг доходности на риск
HFGM
HFMF
Сравнение HFGM c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFGM | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.77 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 1.96 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFGM и HFMF
Максимальная просадка HFGM за все время составила -15.09%, примерно равная максимальной просадке HFMF в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | -14.69% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -14.69% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -12.65% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.98% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.81% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и HFMF
Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HFGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 2.90% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 12.49% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 16.09% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.06% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.06% | +5.69% |
Сравнение комиссий HFGM и HFMF
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и HFMF
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности HFMF в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.59% | 11.23% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.84% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and HFMF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFGM has higher volatility (6.28%) compared to HFMF (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -15.09% vs HFMF's -14.69%.
On 1-year performance, HFGM leads with 25.18% vs 11.33% for HFMF. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFMF has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 25.18% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFGM has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 2.84% for HFMF.
HFGM is categorized as Macro Trading, while HFMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 0.97% for HFMF.
HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор