Сравнение HFGM с HFMF
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HFGM charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 1.95%.
HFGM
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -11.86%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGM и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 3.05% | 17.63% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 1.95% | 6.34% |
Correlation
The correlation between HFGM and HFMF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. HFMF — Ранг доходности на риск
HFGM
HFMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFGM c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFGM | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFGM и HFMF
Максимальная просадка HFGM за все время составила -15.09%, примерно равная максимальной просадке HFMF в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | -14.69% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -14.69% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.39% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 16.39% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.39% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.39% | +5.56% |
Сравнение комиссий HFGM и HFMF
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и HFMF
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности HFMF в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.90% | 11.23% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.91% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and HFMF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFGM has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 2.91% for HFMF.
HFGM is categorized as Macro Trading, while HFMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор