Сравнение HFGM с HECA
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGM charges 0.95%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
HFGM
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGM и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 13.73% | 19.38% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
Correlation
The correlation between HFGM and HECA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. HECA — Ранг доходности на риск
HFGM
HECA
Сравнение HFGM c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGM | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.18 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и HECA
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -11.81% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -9.80% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.18% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 12.41% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 12.41% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 12.41% | +9.33% |
Сравнение комиссий HFGM и HECA
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и HECA
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.88% | 11.23% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and HECA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HFGM has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 2.01% for HECA.
HFGM is categorized as Macro Trading, while HECA is Global Allocation. They also come from different issuers: Unlimited and Hedgeye. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор