Сравнение HFGM с HFEQ
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds from Unlimited. Both are actively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HFGM charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFGM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- -4.84%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.66%
HFEQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.22M | $1.10M | $1.54M |
Сравнение доходности по годам HFGM и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 7.30% | 17.63% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
Correlation
The correlation between HFGM and HFEQ is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between HFGM and HFEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
HFGM
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFGM c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFGM | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFGM и HFEQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | — | — |
Сравнение комиссий HFGM и HFEQ
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и HFEQ
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, тогда как HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.47% | 11.23% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and HFEQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFGM has the higher dividend yield at 10.47%, compared with 9.59% for HFEQ.
Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор