PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSZIX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSZIX с VRTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CSZIX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSZIX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		2.42%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%2.89%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		1.31%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, CSZIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.

CSZIX

1 день
0.91%
1 месяц
-6.81%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.19%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.21%
10 лет*
6.51%

VRTPX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.59%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
1.80%
3 года*
6.10%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с VNQCSZIX с FRIFXCSZIX с OCSZIX с FOFCSZIX с FRESXCSZIX с PISHXCSZIX с FREL
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий CSZIX и VRTPX

CSZIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

CSZIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSZIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSZIXVRTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.12

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.27

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.22

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

0.88

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSZIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSZIX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSZIX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSZIXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между CSZIX и VRTPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSZIX и VRTPX

Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VRTPX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.07%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.85%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSZIX и VRTPX

Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, примерно равная максимальной просадке VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSZIXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-42.33%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.41%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-34.35%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-10.22%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-11.55%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.18%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CSZIX и VRTPX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.41% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSZIXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.52%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.25%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.36%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

18.90%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

21.92%

-1.12%