Сравнение CSZIX с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Realty Income Corporation (O).
CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CSZIX и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSZIX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 1.50% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
O Realty Income Corporation | 9.95% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CSZIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции CSZIX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.42% против 4.95% соответственно.
CSZIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 6.42%
O
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSZIX vs. O — Ранг доходности на риск
CSZIX
O
Сравнение CSZIX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSZIX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.05 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.33 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 3.97 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSZIX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CSZIX и O составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSZIX и O
Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности O в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.10% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок CSZIX и O
Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSZIX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -48.45% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.10% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -34.48% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -48.28% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -9.04% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.22% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.71% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSZIX и O
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.31% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSZIX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.40% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.26% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 16.98% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.92% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 25.70% | -4.91% |