PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVZX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVZX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVZX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVZX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		0.27%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции CSVZX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.35% соответственно.

CSVZX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.64%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.42%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с VTVCSVZX с AUXFXCSVZX с CBALXCSVZX с NEIMXCSVZX с CTCAXCSVZX с CDDYXCSVZX с ACTIX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий CSVZX и FBLEX

CSVZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

CSVZX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVZX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVZXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.00

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.44

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.39

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

6.40

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVZX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVZX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVZX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVZXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.00

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между CSVZX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVZX и FBLEX

Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		8.29%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок CSVZX и FBLEX

Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVZXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-39.73%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.55%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-19.00%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-39.73%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-4.93%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.86%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.51%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVZX и FBLEX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVZXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.24%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.05%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

15.24%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.81%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

17.40%

+1.29%