Сравнение CSVFX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 1.51% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -5.35% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 8.44% против 8.95% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 8.44%
CBALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и CBALX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
CSVFX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CSVFX
CBALX
Сравнение CSVFX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.88 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.31 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.13 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 4.82 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.88 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и CBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и CBALX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности CBALX в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.86% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.86% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и CBALX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -34.53% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -7.87% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -20.91% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -22.73% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -6.56% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -5.34% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.84% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и CBALX
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.14% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 6.15% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 11.45% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 11.05% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 11.30% | +4.67% |