Сравнение CSVFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.14% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.25% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 8.71%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и SCHD
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CSVFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CSVFX
SCHD
Сравнение CSVFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.88 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.32 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.05 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 3.55 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.88 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и SCHD
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.74% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и SCHD
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -33.37% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -12.74% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -16.85% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -33.37% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -3.43% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.34% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.75% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и SCHD
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 2.33% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 7.96% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 15.69% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 14.40% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.70% | -0.71% |