Сравнение CSVFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.14% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.71% против 14.14% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 8.71%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и VOO
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CSVFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CSVFX
VOO
Сравнение CSVFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.01 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.53 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.55 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 7.31 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и VOO
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.74% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и VOO
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -33.99% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.98% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -24.52% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -33.99% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -5.55% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.72% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.55% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и VOO
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.34% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 9.47% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 18.11% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.82% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.99% | -2.00% |